期货期权结算价怎样计算?期权买方为了在规定时间内将股票期权买方的期权卖给期权买方,在规定的时间内需缴纳股指期货合约价值的10%的保证金。计算公式=(期权的买方—卖方)*期权的合约单位*期权的合约单位*费率。
股票期权结算价怎样计算期货结算价?期货结算价怎样计算?
股指期权结算价是个中期权结算价的表现形式,与股票期权结算价相比,这个数据很难具体说明,不过当期货期权合约到期时,会有一定的时间周期来计算结算价,比较准确。
由于股指期货合约到期时会有较高的波动性,因此期权结算价的计算方法很大程度上和股票结算价具有一定的不一致。所以说,期权结算价怎么计算期货结算价比较好。
1、期权的结算价是指由期权合约买卖双方权利义务的市场计算出来的,该期权结算价具体由买方和卖方两个方面决定,其计算公式如下:
期权结算价=标的证券市场上股票指数收盘价×标的证券当日的平均收盘价×交易保证金率
2、期权的结算价计算公式为:期权合约的结算价=Max(行权价)×标的证券市场上所有期权合约×行权价
3、结算价又分为虚值期权、实值期权和虚值期权。虚值期权行权越高,则期货的收盘价越高;虚值期权行权越低,则期货的收盘价越低。
版权声明：本文内容由作者今日新鲜事提供，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至907991599@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。如若转载，请注明出处：https://www.shaisu.com/94929.html
